Разработка торговых роботов в 2019 году: как телепортироваться из нуля в космос

Давайте знакомиться

Привет, я – Валерий Бармин, разработчик алго-стратегий в брокерской компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Я уже 6 лет занимаюсь тестированием и разработкой торговых роботов, основанных на техническом и статистическом анализе, арбитраже, парном трейдинге и семантическом анализе. Я буду рад поделиться с вами накопленным опытом, ответить на все вопросы и подсказать, в каком направлении дальше двигаться.

Узнаёте себя?

Я трейдер

• Как запрограммировать стратегию, по которой я торгую сейчас?
• Смогу ли я корректировать стратегию после запуска?

Я разработчик

• Как устроены торговые алгоритмы?
• Что необходимо знать, чтобы разработать своего первого робота?

Я инвестор

• Как и кому поручить разработку робота, сколько это стоит?
• Какие риски сопряжены с этим и как их снизить?

Алгоритм разработки торговых роботов в 2019 году

1. Ищем торговую идею: находим неэффективность на рынке, определяем, на каких рынках, инструментах и таймфреймах мы торгуем.
2. Генерируем сигнал: формализуем альфа-модель, отбираем сигналы и фильтры на входы и выходы.
3. Проводим бектест: прототипируем полученную модель и тестируем ее на исторических данных, подбирая параметры, дающие устойчивый результат.
4. Управляем рисками: задаем объем использования капитала в зависимости от уверенности в сигнале.
5. Подключаем к торгам: пишем обвязку для отправки поручений в торговый терминал, либо используем коннектор для прямого подключения к бирже.
6. Собираем вместе: соединяем сигнальную часть, систему управления риском и систему исполнения сделок.

С кем вы пообщаетесь?

Плюс немного секретов

1. Как торгуют высочастотные (HFT) трейдеры?
2. Как расположить своего робота прямо на территории защищенного дата-центра Московской биржи?
3. Как снизить время исполнения сделок до 190 наносекунд?

Участие – бесплатно. Количество мест ограничено.